ЦБ планирует изменить подход за контролем деятельности самых крупных банков. Для этого будут пересмотрены параметры отнесения кредитных учреждений к системно значимым, изменятся требования к капиталу.
ЦБ поменяет подход к определению перечня самых системно важных финансовых организаций, установит новые правила их работы.
Цель ЦБ – добиться минимальной вероятности возникновения проблем у крупных игроков рынка. Об этом сообщил Александр Данилов, занимающий должность руководителя ведомства обеспечения банковского наблюдения ЦБ.
Какие банки можно назвать значимыми?
Согласно правилам ЦБ, существующие правила отнесения финансового учреждения к системно значимым подразумевают его активное участие в мировой деятельности. Но эти критерии были изменены в 2014 после введения санкций. Указанный параметр уже потерял свою актуальность. Поэтому ЦБ планирует уменьшить его долю при расчете системной значимости.
В перечень банков, являющихся системно значимыми, попали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и еще 8 финансовых организаций.
Надбавки за воздействие на рынок
По информации ЦБ с 2020 года крупные игроки должны придерживаться надбавки за системную значимость, уплачивать 1% от активов в зависимости от риска. Этот критерий считается одинаковым для 11 кредитных учреждений. ЦБ придерживается мнения, что надбавка должна формироваться с учетом степени важности банка.
По мнению ЦБ, для определения суммы надбавки нужно учитывать влияние банка на рынке. Для этого требуется учитывать средний удельный вес, расчет которого должен осуществляться по отдельным статьям активов. Надбавка 1% должна быть для организаций, доля которых на рынке равна 1-10%. Чем выше будет этот показатель, тем больше должен быть буфер.
Алексей Лобанов, занимающий должность директора ведомства финансового контроля, рассказал, что крупным игрокам не нужно будет полностью оплачивать риск для системы при появлении проблем в области финансов. В будущем такой подход поможет уменьшить масштабы государственной поддержки.
Новые оценки клиентов
С начала 2022 года банкам, которые являются значимыми для системы, нужно будет начать использовать специальный стандарт анализа угроз для крупных клиентов, придерживаться нового норматива объединения риска (Н30), что позволит не допустить возникновения неплатежеспособности остальных клиентов.
Игрокам на рынке нужно будет контролировать связанных заемщиков, учитывать возникновение риска для группы. Планируемый показатель способен помочь уменьшить риск «заражения» между финансовыми учреждениями, которые являются значимыми для системы.
Для понимания существования связи клиентов будет применяться термин “проверки из мировых стандартов отчетов”, категория “экономической связи”. ЦБ считает, что разработанный норматив Н30 будет применяться для групп, сформированных вокруг банков, которые являются значимыми для системы. Согласно законодательству под финансовой группой понимается кредитное учреждение, определенное количество юридических лиц, находящихся в подчинении банка и на которые он оказывает сильное влияние.
ЦБ предупредил, что планируемые изменения окажутся довольно значимыми для России.
Источник для надбавок
ЦБ упомянул опять о запланированном переходе самых крупных банков к анализу угроз и капитала с учетом внутренних рейтингов заимодателей, присваиваемых финансовыми организациями (к ПВР-подходу).
На данный момент ПВР-подход используется лишь Сбербанком и Райффайзенбанком. Начать работать по данной модели в 2020 году запланировал и Альфа-банк. ПВР-подход – усовершенствованный метод анализа кредитного риска финансовых учреждений. Благодаря ему банк может присвоить свои рейтинги качества заимодателям, что позволит высвободить капитал.
ЦБ уверен, что для использования ПВР-подхода системно важным банкам понадобиться почти 5 лет.
Чего позволят добиться новые меры ЦБ?
ЦБ не назвал перечень банков, которым придется платить надбавки за системную значимость. Согласно информации «Эксперт РА» сейчас только у Сбербанка и ВТБ удельный вес на рынке более 10% (30,67% и 15,82%).
Юрий Беликов, занимающий должность управляющего директора по валидации «Эксперт РА», уверен, что соотнесение суммы надбавки к доле на рынке – спорное решение. При наличии большой диверсификации уменьшается опасность возникновения крупных и разовых стрессов капитала, нет необходимости держать лишний буфер капитала.
Дифференцированные надбавки могут стать причиной сдерживания роста концентрации на финансовом рынке. Такие слова сказал Станислав Волков, занимающий должность управляющего директора агентства НКР, занимающегося формированием рейтингов. При этом регулирование может еще мешать кредитной активности банковских организаций.
Аналитики не поддерживаются стремления ЦБ установить ПВР-подход для всех банков, которые являются значимыми для системы.
По словам Волкова, переход подразумевает возникновение затрат у банков, приложение ЦБ немалых усилий для анализа банковских моделей.